Hola, hasta donde yo sé la opción de eliminar archivos descargados aún no está implementada en la sección descargas. La ruta por defecto, se encuentra en la carpeta que Kodi usa para los datos de usuario que suele estar oculta en la mayoria de los sistemas, asi que para ver dicha carpeta debes activar "ver archivos ocultos" en windows/linux o el sistema operativo que tengas.
Como no das más información, te dejo este enlace, segun tu sistema operativo, la ruta donde Kodi guarda sus datos varia.
Como saber la ruta donde está instalado Kodi en tu dispositivo
Desde Kodi también se pueden eliminar archivos, en Ajustes>Contenido>General activas mostrar archivos y carpetas ocultos y tambien la opcion de eliminar archivos desde el menu contexual. Luego accedes a la carpeta downloads de Alfa y eliminas los archivos sin salir de Kodi.... (Es un pelin más complicado, pero bastante practico). Para ello puedes usar el Explorador de Archivos de Kodi, navegas por esta ruta (usando doble click) Directorio del perfil>addon_data>plugin.video.alfa>downloads escoges el archivo a eliminar, boton derecho del raton y "Eliminar"
Otra opción practica sería cambiar la ruta de descarga desde Alfa, a una carpeta que tengas más accesible. Así la próxima vez no tendrás tantos problemas.
Esto lo puedes hacer en Ajustes del Addon>> Rutas>>Directorio de Descargas